Forex squeeze play

Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, começa com uma falta incomum de volatilidade para o mercado em que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que ações e índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente voltar ao seu nível normal de volatilidade. As conhecidas bandas de Bollinger e. o muito menos conhecido Keltner Channels. Com os Bollinger Bands e Keltner Channels, eu uso as configurações padrão padrão que são usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 canais de Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Canais Keltner que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas do Average True Range. Quando eu observei como os Canais Keltner estão configurados em diferentes programas de gráficos, percebi que pode haver algumas pequenas variações. Você não deve apenas ter certeza de que está usando a formulação que usa o Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel exponencial de 20 períodos. O Bollinger Bands ficou famoso como uma ferramenta de negociação por John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger informa a quantidade de volatilidade que existe em determinado mercado em relação ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda Bollinger vai se contrair. Uma Banda de Bollinger consiste em três linhas que são plotadas para cada dia em que o próximo dia é encerrado ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Bollinger Band podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão usados. Use parâmetros que normalmente são a configuração padrão. Bollinger Bands: Length 20, Standard Deviation, 2 Agora, o termo estatístico que você normalmente não ouve em conversas normais é 8220 desvio padrão.8221 Entender esse termo é a chave para entender como uma Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês claro, o desvio padrão é determinado por quanto o preço de fechamento atual se desvia do preço médio de fechamento. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar excessivamente (e ofender os Phds matemáticos), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço médio de fechamento, mais volátil é o mercado. E vice versa. É isso que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda de Bollinger. O que está faltando nas bandas de Bollinger Antes de começar a discussão, deixe-me dizer que tenho certeza de que há muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger são uma valiosa ferramenta de negociação por si só. Acho que isso é ótimo e desejo-lhes boa sorte. Eu só sei que minhas próprias necessidades pessoais como negociante do ponto de vista de risco / recompensa ditam que eu preciso de mais informações do que o que posso obter apenas da Bollinger Bands. Como os alunos do Bollinger Bands sabem, quando as bandas se estreitam, uma fuga está prestes a ocorrer. Mas quão estreito é estreito Gráfico criado no Market Warrior, o principal produto da Mikulaforcasting. Quadro 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas indicam um aperto de banda de Bollinger. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outro Bollinger Band Squeeze. O que é difícil nessa situação é que você não sabe como qualificar esse aperto. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito, para que você possa determinar quando uma transação potencial é acionada. A maneira como fazemos isso é adicionar o canal Keltner ao gráfico. O que são os Canais Keltner Os Canais Keltner, que foram originalmente criados por Chester Keltner na década de 1960 e posteriormente modificados por Linda Raschke, são parecidos com Bollinger Bands. Eles consistem de uma linha central com uma faixa superior e uma faixa inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bollinger Bands: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as faixas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada na faixa de alta para baixa em uma base diária. Quanto mais a faixa de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para os canais Keltner está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas prefiro apenas transmitir o conceito geral. A ideia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representam a norma matemática. Como tal, você normalmente esperaria ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do Canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação do preço sai do Canal Keltner. Quando isso acontece, significa que um nível incomum de impulso está chegando ao mercado e que um movimento direcional forte pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil do ponto de vista do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço médio de fechamento. Isso é simplificar um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o canal Keltner é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não-volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo É minha resposta: Embora ambos os valores tendam a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tenderão a exibir mais mudanças do que o intervalo de negociação. Como resultado disso, as bandas externas das Bollinger Bands tenderão a se expandir e contrair mais rapidamente que as bandas externas dos canais Keltner. Agora veja o gráfico 2 abaixo de Bollinger Keltner. Agora você pode ver como esse relacionamento nos permite obter uma indicação clara dos possíveis negócios decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2, agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só aceita um squeeze que atenda aos seguintes critérios: Você só considera fazer um squeeze quando ambos os Bollinger Bands superiores e inferiores entram no Keltner Channel. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das bandas de Bollinger (linhas azuis) dentro do canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bollinger Bands (BOTH blue lines) começam a sair do Keltner Channel (linhas vermelhas), o squeeze foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está em transição de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e imagino que alguns de vocês poderiam fazer uso disso. Em mais destes 2 super indicadores, adicione o impulso Volumn e aplique o conhecimento do candlestick para aumentar ainda mais o seu poder no Squeeze Play. Estas podem interessá-lo: Thread: The Squeeze Play The Squeeze Play O Squeeze Play é uma evolução na minha negociação. Minha meta comercial comum é de cerca de 20 pips. O Squeeze Play não é original, mas sim uma combinação ou uma série de estratégias que li e experimentei ao longo dos últimos anos. Basicamente, é uma conseqüência de uma fuga à noite do GBP / JPY, GBP / CHF e GBP / USD. A hora aproximada é 11pm EST ou para mim na Costa Oeste às 8pm. As 3 moedas listadas parecem dar a melhor chance para um movimento. Outros também funcionam bem, mas esses três pares parecem dar o melhor resultado. Outras horas do dia também funcionam, mas não são tão consistentes. Indicadores Donchian Canais definidos em 30 (não obrigatório). 50 SMA (não requerido) RSI14 35/65 (recomendado) Qualquer um e. Bollinger Bands e Keltner Canais ou. TTM Squeeze em ThinkorSwim ou MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory O conceito é um comércio de fuga. Esses mercados geralmente se consolidam à noite. Quando o BB cai com o KC que é o squeeze. O indicador ThinkorSwim Squeeze mostra pontos vermelhos quando há um Squeeze. Em seguida, o comércio é projetado fuga dos canais. Eu costumo definir um alvo de 20 pips e uma parada em cerca de 22 pips. Eu uso o DC para ajudar a definir os níveis de quebra e para definir paradas. Os 50 sma ajudam a determinar a tendência. O comércio geralmente funciona melhor quando o RSI está saindo das condições de sobrevenda ou sobrecompra. Oversold para Long e overbought para Short. Eu principalmente troco estes três pares, mas ontem à noite eu peguei um bom USD / CAD por 35 pips. Se eu definir uma negociação às 11 da noite, eu vou verificar isso mais tarde e ajustar o alvo e parar. O gráfico incluído aqui do GBP / CHF é um comércio muito típico. Eu comecei este post simplesmente com o propósito de discussão e compartilhamento. Acho que negociar uma experiência solitária. Eu sempre fui um operador de breakout, comprei a combinação do conceito "Squeeze Concept" e o timing e os três pares fizeram esse trabalho para mim. Essas direções são bastante incompletas. Tentarei responder a perguntas e postar gráficos de negociações. Há muita sutileza na gestão dessa estratégia. Eu sei que o gerenciamento de comércio é crítico. Quando o mercado é selvagem e as barras de preço não são consistentes, é melhor ficar de fora. Última edição por Greg Jones 10-23-2012 em 12:34 PM. Price Time: The Squeeze Jogue ação do preço EUR / USD nos próximos dias críticos para determinar quão significativa a correção é realmente USD / JPY desafiando o pivô de baixa chave Gold rally reúne ritmo Obtenha o volume em tempo real em seus gráficos gratuitamente. Clique aqui HERE Câmbio Estrangeiro Preço na hora: Amplificador de preços Análise do tempo: Gráficos USD / JPY Criados usando Marketscope ndash Preparado por Kristian Kerr O USD / JPY continua a flertar com um pivô de baixa chave em 108,00 Nosso viés de tendência de curto prazo é maior em a taxa de câmbio, enquanto acima deste nível em uma base de fechamento Força de volta através de 108,75 é necessária para re-instilar momentum upside no par Uma janela de turno menor é olhado amanhã Um fecho abaixo de 108,00 nos tornará negativos em USD / JPY USD / JPY Estratégia: Como segurar apenas uma posição longa mínima acima de 108,00. Vai a praça em um fechamento abaixo. Gráfico de foco do dia. EUR / USD Ontem eu li 5 notas de banco diferentes dizendo para encurtar o euro em torno de 1.2650 com uma parada acima de 1.2700. Eu fiquei surpreso ao nos ver negociando perto de 1.2800 quando acordei esta manhã. A grande questão para a maioria é determinar se essa foi a extensão do aperto ou se vamos conseguir várias semanas disso. Ainda é muito cedo para dizer e a ação nos próximos dias será fundamental para decifrar esse enigma. Eu estou inclinado a um assunto de várias semanas porque o timing cíclico parece certo para um, mas também porque o sentimento e o posicionamento ficaram tão desequilibrados recentemente que um episódio corretivo de várias semanas é provavelmente a única coisa que irá neutralizar um pouco a imagem. Quão longe o euro vai nos próximos três dias vai determinar se meu palpite está certo. Digo isso porque é natural esperar que a tendência tente reafirmar-se após 4-5 dias, mas se esse esforço for manso (digamos, com facilidade, é 1.2610) ou se não houver um, então os touros se tornarão Encorajados e esta correção poderia rapidamente reunir algum vapor a la o terceiro trimestre de 2013. Para receber a análise de Kristianrsquos diretamente via e-mail, por favor cadastre-se aqui. Esta publicação tenta explorar ainda mais o conceito de que os movimentos de massa da psicologia humana, representados pelos mercados financeiros, estão sujeitos às leis matemáticas da natureza e através do uso de várias técnicas geométricas, aritméticas, estatísticas e cíclicas, uma melhor compreensão dos mercados e seus movimentos de correspinhamento podem ser alcançados. --- Escrito por Kristian Kerr, estrategista sênior de moeda do DailyFX Para entrar em contato com Kristian, envie um e-mail para instructordailyfx. Siga-me no Twitter KKerrFX DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.