Trailing stop moving average system

Estratégia de Crossover Média Móvel Nesta página Id gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de sistemas de crossover médios móveis. Um usa duas médias móveis simples (smas) e o outro usa três smas. Já pensou em usar um sistema de média móvel dupla para negociar Se você estiver considerando usar cruzamentos de média móvel dupla para entrar e sair de negociações, você pode considerar o teste de um sistema triplo de MA também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas, como alguns de meus visitantes não sabem o que é isso, vamos analisar primeiro alguns conceitos básicos. O QUE É UM CROSSOVER MÉDIO EM MOVIMENTO A imagem à direita é um exemplo de um crossover médio móvel duplo. que iniciaria um sinal de compra (cruzamento otimista). Uma média móvel mais rápida (8 sma - blue) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - yellow). Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (em negociação ao vivo) estaria em algum lugar na próxima barra. Muito provavelmente perto da abertura desse bar. Se você ainda não fez nenhum backtesting, esse tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você testará, já que requer poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, descobrirá que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando um software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação aproximada de onde sua negociação seria realizada. Com um típico sistema de parada reversa, essa longa entrada não seria concluída até que o MA azul, mais rápido, cruzasse abaixo do MA amarelo e mais lento. Esse crossover de baixa do MA não apenas sai do negócio, mas também inicia um curto comercio na direção oposta. Assim, com sistemas de crossovers médios móveis duplos, o negociador está sempre em uma negociação, longa ou curta. Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia. CROSSOVER MÉDIO DE MOVIMENTO DUPLO Use bem um gráfico de 5 minutos do SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Rápido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de crossover média móvel. O primeiro comercio longo depois das 11:00 da manha vai muito bem e realmente pega uma boa entrada de pullback. A saída por volta das 12:45 é lucrativa. Mas, quero que você observe que é a ação do preço agitado entre 12:00 - 3:00. É aí que os sistemas double MA podem realmente reduzir seus lucros. Os AGs apenas balançavam de um lado para o outro, causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro negócio. Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto mais uma negociação vencedora decente às 2:30. A parte boa deste sistema é exibida na primeira negociação e na última negociação. Enquanto a movimentação de crossovers médios falha miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você fizer backtest desses sistemas simples de parada e reversão, e inspecionar um que saia com lucro, você provavelmente descobrirá que a vitória é menor que 50, mas o vencedor médio será maior que o perdedor médio. Isso porque os sistemas de crossover médios móveis são essencialmente sistemas de negociação de tendências. E, os sistemas de negociação de tendência quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa proporção de ave. win para ave. loss. Nos gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. CROSSOVER MÉDIO DE MUDANÇA TRIPLA Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo de reversão de parada, em que um sinal para uma saída também produz uma troca na direção oposta. Mas se introduzirmos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum negócio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver subindo e a linha rápida (4 sma) cruzar acima da linha do meio (10 sma), haverá um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que este sistema é semelhante a tirar comércios fora da tendência de um período de tempo maior. Uma alternativa para este sistema seria apenas ter entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima do sma lento. Esteja ciente de que quando você está lidando com três graus de liberdade (3 variáveis), ao invés de dois, como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muito mais combinações possíveis para testar. É claro que o software de backtesting simplifica isso, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade não é sempre um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes. Um exemplo está abaixo. Se você está interessado em mover médias, você também pode querer verificar a minha página sobre como usar médias móveis como um trailing stop. Average True Range (ATR) Paradas Trailing Trailing paragens são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento: Calcular Média True Range ( ATR) Multiplique a ATR pelo seu múltiplo selecionado em nosso caso 3 x ATR Em uma tendência de subida, subtraia 3 x ATR do Preço de Fechamento e plote o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço fechar abaixo da parada ATR, some 3 x ATR ao Preço de Fechamento para rastrear um Comércio Breve Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até que o preço seja revertido abaixo da parada ATR. Também construímos um mecanismo de catraca para que o ATR pare não possa se mover mais baixo durante um longo prazo nem subir durante um curto comércio. A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído da alta diária durante uma tendência de alta e adicionado à baixa diária durante uma tendência descendente. Intervalos de Trailing de Média Alcance Real são muito mais voláteis do que paradas com base em médias móveis e tendem a deixá-lo entrar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendência. Intervalos de Trailing de Média Alcance Real são mais adaptáveis ​​a condições de mercado variáveis ​​do que os Trails de Porcentagem de Percentagem, mas atingem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas por uma tendência forte. As paradas originais de ATR e de volatilidade têm dois pontos fracos principais: as paradas se movem para baixo durante uma tendência de alta, se o Intervalo médio real aumentar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse assume que você muda para uma posição curta quando parado de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de acompanhamento de tendência é que um trader é interrompido antecipadamente e sua próxima entrada está na mesma direção que sua negociação anterior. Nós introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando bandas de ATR. Movendo Média USANDO UMA MÉDIA MOVENTE COMO UMA PARADA DE TRAILING Uma das maneiras mais simples de configurar uma parada móvel é usar uma Média Móvel (MA). Uma vez que o preço tenha se movido suficientemente além do stop loss inicial e o MA esteja acima da parada, você pode começar a usá-lo como sua parada móvel. Uma sugestão sobre como usá-lo é ajustar continuamente sua parada de venda um pouco abaixo dela, à medida que cada barra de preço é criada. Esse método tem a vantagem de tirar você de uma negociação com lucro, se o preço se mover rapidamente abaixo da média antes que a barra feche. No entanto, este método tem a desvantagem de pará-lo às vezes cedo demais. O preço às vezes apenas cai abaixo da linha, pára você e, infelizmente, move-se novamente na sua direção desejada. Uma maneira de ajudar a parar cedo demais é exigir que a barra feche abaixo da média móvel. Isso significa esperar até que o período de barras esteja completo (barras de 10 min no exemplo abaixo). Naturalmente, como tudo o mais na negociação, isso também tem suas vantagens e desvantagens. Esse método às vezes o manterá no mercado por mais tempo, mas ocasionalmente o preço se moverá rapidamente abaixo da média antes que a barra feche, tirando uma boa parte do lucro que você teve no negócio. Ambos os métodos, a propósito, podem ser automatizados usando programas como NinjaTrader ou TradeStation. O gráfico a seguir ilustra o uso de uma média móvel simples de 10 períodos (SMA) como uma parada móvel. Observe como isso permitiu que a sala de operações fosse executada até a tarde, quando o bar fechou abaixo dela. Aqui está outro exemplo usando exatamente o mesmo período de 10 SMA. O preço realmente se movia abaixo do MA, mas não fechou abaixo dele, portanto não causando uma saída, se um fechamento abaixo do MA fosse necessário. Esse método permitiu que o comércio subisse antes de ser interrompido uma hora e meia depois. Neste exemplo abaixo, queria mostrar como às vezes um determinado método de parada móvel funciona e outras vezes ele falhará em comparação com outros métodos. Este gráfico mais uma vez tem o mesmo SMA de 10 períodos. Desta vez, sai do comércio por uma perda. Outro tipo de stop móvel, uma parada de volatilidade, permite que o comércio corra muito bem até o final do dia. Isso significa despejar a SMA e ficar com a volatilidade? Claro que não, a parada de volatilidade vai funcionar muito bem em alguns negócios como este, e vai funcionar horrivelmente nos outros, como qualquer outro método. QUAIS SÃO AS MELHORES MÉDIAS EM MOVIMENTO A USAR Não há nenhuma mágica atrás de qualquer tipo particular de MA, nem há nenhum número especial para usar como o período. Uma média móvel simples funcionará tão bem quanto muitos comércios como uma média móvel exponencial. O mesmo vale para uma média móvel ponderada ou qualquer outro tipo para esse assunto. Cada um deles se destacará em momentos diferentes. Você não vai saber até que seja tarde demais qual deles você deveria usar. Portanto, não mais analisar eles. É uma perda de tempo. Abaixo você verá exatamente o mesmo gráfico com os mesmos indicadores, exceto que desta vez eu mudei o período de SMA para 15, em vez de 10. Ele manteve o comércio indo até o final do dia e em bons lucros, assim como a volatilidade Pare. Isso significa que você deve usar um 15 SMA em vez de um 10 SMA. NO Novamente, assim como antes, com diferentes métodos de trailing stop, diferentes períodos para as médias terão seu dia ao sol em dias diferentes e diferentes negócios. Você quer usar algum senso comum, no entanto, ao escolher períodos para suas médias móveis. Como eu mencionei antes, você só tem horas para ganhar dinheiro negociando ações do dia, não dias. Escolha períodos que façam sentido para o tipo de negociações que você está fazendo. Para o tipo de comércio do dia que estou escrevendo aqui, um MA de 50 períodos simplesmente não faria sentido. Não permitiria que você captasse o suficiente dos lucros que alguns negócios ofereceriam. E, como no exemplo abaixo, você pode não apenas desistir de muitos ganhos, mas também perder dinheiro em um negócio potencialmente bom.